中国 ETF 溢价/折价（估算净值）

重要说明（先把丑话说前头）

ETF 溢价/折价要用 实时 IOPV/估算净值 对比交易价；拿“昨收”去算，只能算出“今天涨跌幅”，那不是套利。

本策略的做法

• 交易价：东方财富/腾讯行情的 ETF 实时报价
• 估算净值：东财基金估值接口的 gsz（非官方口径，可能有偏差）
• 仅在 A 股交易时段运行（9:30-11:30、13:00-15:00，周末不跑；节假日暂不识别）

配置

• config.codes: ETF 代码列表（例如：["159915","510050"]）
• thresholds.minReturn: 触发机会的最低净收益（单位：%）

风险提示

• 这是“估算”，不是交易指令；是否可做一二级套利取决于你的资质、申赎通道与成本。